TwinMarket: 금융 시장을 위한 확장 가능한 행동 및 사회 시뮬레이션

TwinMarket: A Scalable Behavioral and Social Simulation for Financial Markets

February 3, 2025

저자: Yuzhe Yang, Yifei Zhang, Minghao Wu, Kaidi Zhang, Yunmiao Zhang, Honghai Yu, Yan Hu, Benyou Wang

cs.AI

초록

사회적 발생 현상의 연구는 오랫동안 사회과학의 중심 주제였습니다. 전통적인 모델링 접근 방식인 규칙 기반 에이전트 기반 모델(ABM)은 인간 행동의 다양성과 복잡성, 특히 행동 경제학에서 강조되는 이성적이지 않은 요소들을 포착하는 데 어려움을 겪었습니다. 최근에는 대형 언어 모델(LLM) 에이전트가 사회과학 및 롤플레잉 응용 프로그램에서 인간 행동을 모델링하는 시뮬레이션 도구로 주목받고 있습니다. 연구들은 LLM이 인지적 편향, 감정적 변동 및 기타 비이성적 영향을 설명할 수 있어 더 현실적인 사회경제 역학의 시뮬레이션을 가능케 한다고 제안합니다. 본 연구에서는 LLM을 활용하여 사회경제 시스템을 시뮬레이션하는 혁신적인 다중 에이전트 프레임워크인 TwinMarket을 소개합니다. 구체적으로, 우리는 개별 행동이 상호작용과 피드백 메커니즘을 통해 집단 역학과 발생 현상을 일으키는 방식을 조사합니다. 시뮬레이션된 주식 시장 환경에서의 실험을 통해, 우리는 개별 행동이 집단 행동을 유발하여 재정거품과 경기침체와 같은 발생적 결과를 초래할 수 있다는 것을 보여줍니다. 우리의 접근 방식은 개별 의사 결정과 집단 사회경제 패턴 간의 복잡한 상호작용에 대한 소중한 통찰을 제공합니다.

English

The study of social emergence has long been a central focus in social science. Traditional modeling approaches, such as rule-based Agent-Based Models (ABMs), struggle to capture the diversity and complexity of human behavior, particularly the irrational factors emphasized in behavioral economics. Recently, large language model (LLM) agents have gained traction as simulation tools for modeling human behavior in social science and role-playing applications. Studies suggest that LLMs can account for cognitive biases, emotional fluctuations, and other non-rational influences, enabling more realistic simulations of socio-economic dynamics. In this work, we introduce TwinMarket, a novel multi-agent framework that leverages LLMs to simulate socio-economic systems. Specifically, we examine how individual behaviors, through interactions and feedback mechanisms, give rise to collective dynamics and emergent phenomena. Through experiments in a simulated stock market environment, we demonstrate how individual actions can trigger group behaviors, leading to emergent outcomes such as financial bubbles and recessions. Our approach provides valuable insights into the complex interplay between individual decision-making and collective socio-economic patterns.